Backtesting Optio Kauppa Strategioita

On olemassa kaikenlaisia ​​työkaluja, jotka mahdollistavat lineaaristen instrumenttien, kuten varastojen tai osakekurssien, tarkastelun uudelleen. Se on täysin erilainen tarina optiostrategioiden suhteen. Useimmat käytetyistä työkaluista ovat mittatilausohjelmisto, jota ei ole julkisesti saatavilla. Osa syystä vaikuttaa olevan monimutkaisempi Mukana, tietojen syötöstä tarvitset vaihtoehtoisia ketjuja ja epävarmuutta historiallisten implisiittisten vola data. Ontain, kysymykseni Onko olemassa hyviä, käyttökelpoisia välineitä backtesting vaihtoehto strategioita tai lisäosia standardipaketteja tai online-palveluja tai mitä tahansa Myös mahdollisten tuotteiden hinnan ja laadun selvittäminen. PS Idea päästä käsiksi edellä mainittuihin haasteisiin olisi Black-Scholes-työkalu, mutta historiallisia vola-tietoja, kuten VIX, joka on julkisesti saatavilla. At 7 54.On olemassa automatisoituja ohjelmistoja monimutkaisten vaihtoehtojen leviämistä varten, kuten kaulaputket rauta-condors-perhoset Esimerkiksi haluan testata kymmenen vuoden historiallista suorituskykyä Kun 50 päivän MVG ylittää 200 päivän MVG: n ja rullaa lyhyen puhelun aina, kun taustalla oleva varastopiste ylittää lyhyen lakon, katselin muita työkaluja edellä ja 1 he joko eivät tukeneet vaihtoehtoja strategioita, joita haluan tai 2 Vaatii minua manuaalisesti sisäänkäynnille ja poistumasta asioista Viimeksi mainittu on vain liian aikaa vievää user7587 19 maaliskuu 14 klo 23 50. Olen rakentanut työkalun back-testaus vaihtoehto strategioita Se näyttää historialliset hinnat ja takaisin testattu payoffs Mikä tahansa vaihtoehto strategia Se myös korostaa mahdollisuuksia, jotka ovat halpoja tai kalliita sen jälkeen, kun suoritetaan tilastollinen analyysi historiallisia tietoja Se on yksityiskohtainen historiallinen implisiittinen volatiliteetti, vinossa ja pinnan kartoitus Historialliset tiedot ulottuvat noin seitsemän vuotta ja palaavat entistä pian realistinen varjopuolella loka 1 15 Klo 17 35. S ei ole mitään erikseen erilainen vaihtoehtojen ja käteisvarojen välillä, joten sinun tarvitsee vain takapotentiaalialusta, jolla on hyvät toiminnot Useiden instrumenttien takaisinkytkentä samanaikaisesti samaan viitekehykseen. I oletan, että olet etsimässä jotain puolivälissä suhteellisen hienostuneisuuden ja ylläpitokustannusten suhteen. Yksi sellainen työkalu, joka tulee mieleen on Deltix. vastattu 20 maaliskuu 14 1 12.Muut kuin backtesting varastot tai futuurit, backtesting monen haarautunut vaihtoehto leviää ei ole ainutlaatuisia haasteita. One way to backtest vaihtoehtoja strategioita on ladata historiallisia vaihtoehtoja tietoja Market Data Express ja käyttää teknistä analyysiä Excel plugin TA-Lib Voit luoda Excel-laskentataulukko, jonka avulla voit automaattisesti säätää levitystoiminnot tiettyjen teknisten olosuhteiden mukaan. Parempi tapa on käyttää automaattisia vaihtoehtoja backtesting-ohjelmiston, kuten OptionStack Tämän työkalun avulla, voit luoda sääntöjä, Olosuhteet muuttuvat Itse asiassa voit testata useita monimutkaisia ​​vaihtoehtoja levittää kauluksia, condors, jne. Sekunnissa. Kuitenkin tämä ohjelmisto on cu Rrently in beta ja näyttäisi olevan kirjautumislomakkeen listattu. Vastattu 20 maaliskuu 14 4 07.Just halusi lisätä vaihtoehtoisen Excel teknisen analyysin lisäosaa Tulip Cell Se on ilmainen ja avoin lähdekoodi Sinä mainitsit maksaa rahaa Imbue Dec 19 16 at 22 25.QuantyCarlo on työpöytä optio-kaupankäyntijärjestelmien arviointiin ja optimointiin. Se koostuu useista makuista, joista alkeellisimpia mahdollistaa automaattisten vaihtoehtojen tarkistuksen. Saatavilla on ilmaista versiota rajoitetulla määrällä päivän lopussa merkkejä. Muu tilaus Suunnitelmat tarjoavat enemmän symboleja ja päivänsisäisiä tietoja QuantyCarlo Enterprise Edition paljastaa kaksi ohjelmointisovellusliittymää, tarjoaa faktorianalyysin, sovelletun ennakoivan mallintamisen ja klusterointitietojen, jotta voidaan luoda tehokkaasti tietyn strategian optimaaliset parametrit. Tätä tarjotaan myös palveluna rahoituslaitoksille, joita IOTA Technologies Valmistaja QuantyCarlo. vastuulla Jun 27 15 at 4 48.What on Backtesting. Backtesting on prosessi testaus kaupankäynnin strategia asiaa histo Että elinkeinonharjoittaja voi simuloida strategian kaupankäyntiä sopivana ajanjaksona ja analysoida tulokset kannattavuuden ja riskien tasolle. BREAKING DOWN Backtesting. If tulokset vastaavat tarpeellisia Jotka ovat hyväksyttäviä elinkeinonharjoittajalle, strategiaa voidaan toteuttaa jonkin verran luottamuksella, että se tuottaa voittoa. Jos tulokset ovat epäedullisempia, strategiaa voidaan muokata, säätää ja optimoida halutun tuloksen saavuttamiseksi tai se voi Täysin romutetaan merkittävä osa nykyisistä rahoitusmarkkinoista käytävistä kauppiaista, jotka käyttävät jonkinlaista tietokoneautomaatiota. Tämä pätee erityisesti tekniseen analyysiin perustuviin kaupankäyntistrategioihin. Backtesting on olennainen osa automaattisen kauppajärjestelmän kehittämistä. Merkittävä backtesting. When tehty oikein, backtesting voi olla korvaamaton työkalu päätösten tekemiseen käyttämään kaupankäynnin str. Ategy Näyteajanjakso, jolle tehdään backtest, on kriittinen Näytteen aikajakson keston on oltava riittävän pitkä, jotta se voi sisältää vaihtelevia markkinatilanteita, mukaan lukien nousutrendit, laskutrendit ja valikoiman sidotun kaupankäynnin. Testaus vain yhdellä markkinatyypillä Tilanne voi tuottaa ainutlaatuisia tuloksia, jotka eivät välttämättä toimi hyvin muilla markkinaolosuhteilla, mikä voi johtaa vääriin päätelmiin. Näytteen koko testitulosten kaupoissa on myös ratkaiseva. Jos kauppojen näytteiden määrä on liian pieni, testi saattaa Ei ole tilastollisesti merkitsevä Otos, jolla on liian paljon kauppoja liian kauan, voi tuottaa optimoituja tuloksia, joissa ylivoimainen voitonmyyntiliike sekoittuu strategian kannalta suotuisan erityisen markkinatilanteen tai suuntauksen ympärille. Tämä voi myös aiheuttaa elinkeinonharjoittajan harhaanjohtavan Johtopäätökset. Kerkeuttaminen Real. A backtest pitäisi kuvastaa todellisuutta mahdollisimman paljon mahdollista Trading kustannukset, joita muuten voidaan pitää negligibl Analyyttisesti analysoitavilla toimijoilla voi olla merkittävä vaikutus, kun kokonaiskustannukset lasketaan koko takaisinkytkentäkauden aikana. Näihin kustannuksiin sisältyvät palkkiot, leviämiset ja luvattomuus, ja ne voisivat määrittää eron siitä, onko kaupankäyntistrategiassa kannattavaa vai ei. Useimmat backtesting-ohjelmistopaketit Näihin kustannuksiin on sisällytettävä menetelmiä. Ehkäpä tärkein mittaustekniikka liittyy strategian tason vakavuuteen. Tämä saavutetaan vertaamalla optimoidun taktikoe tuloksia tiettyyn näyteaikaan, jota kutsutaan näytteeksi tulosten kanssa Joka vastaa samaa strategiaa ja asetuksia eri näyteajanjaksolla, joka on merkitty ulkopuoliseksi. Jos tulokset ovat samalla kannattavia, strategiaa voidaan pitää pätevänä ja vankana ja se on valmis toteutettavaksi Reaaliaikaiset markkinat Jos strategiassa epäonnistuu näytteiden vertailuissa, strategiassa on kehitystyötä tai sen pitäisi olla Joskus kokonaan. Backtest Bull laittaa Spread, Bear Call Spread, Bull Call levinneisyys, Bear laittaa Spread. Manage riski ja backtest keskeiset strategiat Long Call, Long Put, Short Put. Opettele valitsemaan vaihtoehtoiset iskujen avulla back-testaus ja optimointi vaihtoehtoja. Analysoi vaihtoehtoja strategian suorituskykyä ja validoida kaupankäynnin ideoita käyttämällä historiallisia tietoja. Filter strategioita volatiliteetti, kreikkalaiset, etäisyys breakeven, tekninen suorituskyky ja paljon more. Oscreener voit backtest vaihtoehto strategioita historiallisen suorituskyvyn metristä strategian analysointi ja optimointi. Monitori strategiat, Hallita riskejä, säästä näytöt ja aseta ilmoitukset Oscreener-kojelaudalta. Hyödyntämisen tekeminen on yksinkertaista. Valitse valintaruutujen parametrit vasemmanpuoleisesta valikosta. B Määritä pysähtymisvaatimus takatestin valikosta. C Testaa strategiasi ja muokkaa muita parametrejä. Optimoi strategiasi valitsemalla Oikea lakkohinta Oikean lakkohintojen valitseminen, kun kaupankäyntivaihtoehdot voivat määrittää menestyksen tai vikaantumisen kertoimet Pitkällä tähtäimellä. - Korkea optiokurssi johtaa KORKEA voitto / tappio - suhdetta, mutta LOW-todennäköisyys menestyksekkäälle kaupalle - LOW-in-the-money-optioketjut johtavat LOW-voitto-tappio - suhteeseen, mutta HIGH-todennäköisyys onnistuneelle kaupalle. Oscreener Backtester tarjoaa todennäköisyysmittareita, joiden avulla elinkeinonharjoittajat tunnistavat optimaaliset strategiat vaarantamatta mitään pääomaa. Aktiiviselle yrittäjälle Oscreener toimii ennalta määritellyillä ryhmillä ja kaikilla vaihtoehtoisilla varastoilla ETF: ille ja indeksiin. On runsaasti seulontaominaisuuksia, kuten maksimaalinen riski, tavoitepalautus, etäisyyden taso, kreikkalaiset, implisiittinen volatiliteetti ja jopa siihen liittyvä tekninen analyysi. Seuraavat vaihtoehtoiset strategiat ovat tällä hetkellä käytettävissä backtest. Backtest Bull Put Spread - vaihtoehto-strategiaa varten. Neutraali hitaan trendiin Backtest Bear Call Spread - vaihtoehto Neutral to Bearish trendi Backtest Bull Call Spread - vaihtoehto strategia Neutral to Härkä trendi Backtest Bear Put Spread option strategia Neutral to Bearish trendi Backtest Pitkä Put option strategia Bearish trendi Backtest Long Call option strategia Väkevä trendi Backtest Short Put option strategia Neutral to Hidas trendi Seuraavat seulontamparametrit tuetaan optiostrategioiden jälkikäsittelyä varten. 1 Valinnat Strategia Seulontaparametrit a Määritä yksittäinen pääoma tai luo osakkeiden portfolio tai näytä koko optiot markkinat ja selitä vaihtoehtoisen strategianne b Vaihtoehto Strategian palautus tunnetaan myös tuottoarvona c Talousarvio Per strategia tai maksimaalinen riski Yhdysvalloissa Llars d Ajanjaksot e Etu Volatiliteetti Implisiittinen volatiliteetti f Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega g Kaupankäyntimäärä - Vähimmäismäärä sopimuksia, jotka on vaihdettu valittujen valintastrategioiden yhdellä osuudella h Etäisyys kunkin optiostrategian tasolle i Oma pääoma Päivittäin, viikoittain , Kuukausittainen, neljännesvuosittain tekninen tuotto j Equity Technical 5,20,50,100 Day Moving Keskimääräinen yläpuolella in.2 Riskin visualisointi Yksilölliset omavaraisuuskartat visualisoimaan tavoitteen voiton, riskin ja etäisyyden kunkin optiostrategian päättymiseen Esimerkiksi March Bull Put Spread on SHW Joulukuun alussa voitto 15 sijoituksesta, kun osakekurssi jatkuu trendinä ja nousee tai muuttuu trendiksi ja pysyy neutraalina Strategia voi silti olla voittoa, vaikka SHW-osake laskee 9 Riskien visualisointi näkyy esimerkkitaulukossa. Tilastot Valinnat strategiat takaisin testit valituilla ajanjaksoilla päättymiseen Vaihtoehtoinen strategia säännölliset tuotto - tilastot.4 Historiallinen strategia merkintä ja poistuminen sitten Nts ovat selvästi näkyvissä moniparsinaisessa muodossa Pääsy ja Poisto osakekurssit, tavoite voitto todellinen voitto ja, etäisyys matkan tasalle, kysy hintatarjous, kreikkalaiset, volatiliteetti ja paljon muuta. Oscreener parantaa näkyvyyttä kauppa ja antaa kauppiaille mahdollisuuden hallita riskiä enemmän tehokkaasti.